蓝筹与小盘行业长周期轮动策略分析：基于随机性视角的行业选择方法论

本报告从随机性视角揭示蓝筹与小盘、高ROE与低ROE行业存在长达数年的长周期轮动特征，提出趋势形成无需自相关性的新观点。通过概率模型构建轮动策略，2009年至2020年实现约22%年化收益，相对沪深300指数超额收益约15%，且近11年持续跑赢大盘。为行业配置提供创新视角与实战方法。核心数据:22%年化收益;15%年化超额收益;11年跑赢沪深300。

本报告由长江证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 22。

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适合金融从业者、量化研究员、资产配置投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、随机性视角、选择方法论、蓝筹等议题。