商品期权专题报告：商品市场恐慌指数初探｜东证期货｜2017
本报告由东证期货出品，首次系统性地编制国内商品期权波动率指数（商品VIX），参考CBOE的VXO和VIX方法，针对豆粕期权和白糖期权构建了两种波动率指数方案。报告发现，豆粕期权流动性较好，指数精度更高；而第二种方案因纳入所有虚值合约，更能反映市场整体波动情况。报告还探讨了商品VIX指数商业化产品的开发前景。适合商品期权交易者、量化研究员、风险管理从业者及金融工程分析师参考。
报告摘要
本报告由东证期货出品，首次系统性地编制国内商品期权波动率指数（商品VIX），参考CBOE的VXO和VIX方法，针对豆粕期权和白糖期权构建了两种波动率指数方案。报告发现，豆粕期权流动性较好，指数精度更高；而第二种方案因纳入所有虚值合约，更能反映市场整体波动情况。报告还探讨了商品VIX指数商业化产品的开发前景。适合商品期权交易者、量化研究员、风险管理从业者及金融工程分析师参考。
核心要点
- 波动率和波动率指数
- 商品期权波动率指数编制方案一
- 商品期权波动率指数编制方案二
- 商品VIX指数商业化产品开发方面的探讨
- 结论
- 风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《商品期权专题报告：商品市场恐慌指数初探-东证期货》
- 适合读者
- 核心数据
- 豆粕期权和白糖期权
- 4个月（88个交易日）波动率预期
- 两种编制方案（VXO和VIX）
- 加权隐含波动率接近
- 核心议题
常见问题
《商品期权专题报告：商品市场恐慌指数初探｜东证期货｜2017》主要包含哪些内容?
本报告由东证期货出品，首次系统性地编制国内商品期权波动率指数（商品VIX），参考CBOE的VXO和VIX方法，针对豆粕期权和白糖期权构建了两种波动率指数方案。报告发现，豆粕期权流动性较好，指数精度更高；而第二种方案因纳入所有虚值合约，更能反映市场整体波动情况。报告还探讨了商品VIX指数商业化产品的开发前景。适合商品期权交易者、量化研究员、风险管理从业者及金融工程分析师参考。核心数据:豆粕期权和白糖期权;4个月（88个交易日）波动率预期;两种编制方案（VXO和VIX）。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东证期货发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 28。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合商品期权交易者、量化研究员、风险管理从业者、金融工程分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、商品期权、东证期货、商品等议题。
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