全球股市波动专题：量化分析股票市场间溢出效应-国金证券2020

基于波动率视角，运用VAR模型量化分析全球17个主要股票市场间的溢出效应，发现A股相对封闭（自身影响81%），美英净溢出效应最大，为投资者理解疫情冲击提供量化工具。

本报告由国金证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 15。

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适合投资者、分析师、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、间溢出效应、股市波动、国金证券等议题。