全球股市波动专题：量化分析股票市场间溢出效应-国金证券2020

报告摘要

基于波动率视角，运用VAR模型量化分析全球17个主要股票市场间的溢出效应，发现A股相对封闭（自身影响81%），美英净溢出效应最大，为投资者理解疫情冲击提供量化工具。

📋 核心要点(部分)

1. 引言
2. 量化股市间溢出效应的基本逻辑
3. 构建波动率衡量的A股恐慌指数
4. 全球股票市场之间的溢出效应研究