基于个股羊群效应的高频数据选股因子研究-广发证券量化投资专题

报告摘要

本报告利用LSV模型和个股高频交易数据，构建羊群效应选股因子，在全市场选股中IC均值达0.047，正IC占比69.90%，对冲中证500后年化收益率24.61%，信息比率2.59，有效区分个股收益率。

📋 核心要点(部分)

1. 传统多因子选股
2. 新因子挖掘
3. 基于高频数据的因子构建
4. 策略实证结果分析