基于个股羊群效应的高频数据选股因子研究-广发证券量化投资专题

报告摘要

本报告利用LSV模型和个股高频交易数据，构建羊群效应选股因子，在全市场选股中IC均值达0.047，正IC占比69.90%，对冲中证500后年化收益率24.61%，信息比率2.59，有效区分个股收益率。

《基于个股羊群效应的高频数据选股因子研究-广发证券量化投资专题》主要包含哪些内容?

本报告利用LSV模型和个股高频交易数据，构建羊群效应选股因子，在全市场选股中IC均值达0.047，正IC占比69.90%，对冲中证500后年化收益率24.61%，信息比率2.59，有效区分个股收益率。核心数据:0.047;24.61%;2.59。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由广发证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 43。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资研究人员、基金经理、金融工程师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。