风险平价到动态风险预算：大类资产配置方法论强化组合表现

报告摘要

中信证券提出从风险平价到动态风险预算的大类资产配置新方法，结合债务-通胀双周期模型实现战略与战术协同。截至5月18日，风险平价组合收益7.19%，远超沪深300的-4.24%。动态风险预算有效提升灵活性，年化收益可达9.5%，夏普比率0.661。

《风险平价到动态风险预算：大类资产配置方法论强化组合表现》主要包含哪些内容?

中信证券提出从风险平价到动态风险预算的大类资产配置新方法，结合债务-通胀双周期模型实现战略与战术协同。截至5月18日，风险平价组合收益7.19%，远超沪深300的-4.24%。动态风险预算有效提升灵活性，年化收益可达9.5%，夏普比率0.661。核心数据:7.19%;-4.24%;9.1%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合机构投资者、资产配置研究员、量化分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、风险平价等议题。