基于风格的择时策略研究：Black-Litterman模型把握市场风格
2020-05金融投资13📊 招商银行免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《基于风格的择时策略研究：如何把握市场风格？-招商银行》
- 🎯 适合读者
- 投资者研究员基金经理
- 📊 核心数据
- 2019年全年
- 更高夏普率
- 更低波动率
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#Litterman#Black#择时策略
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报告摘要
本报告运用Black-Litterman模型，以2018年12月为基期，实证显示动态再平衡策略在2019年全年获得更高涨幅、更高夏普率及更低波动率，有效解决传统CAPM模型预期收益率难预测问题。
📋 核心要点(部分)
- 引言
- 模型介绍
- 因子关注
- 实证结果
- 策略建议
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