利率债收益预测框架：供需分析、久期择时与资产配置策略 - 国盛证券

报告摘要

国盛证券量化专题报告，提出利率债收益分解模型，解释度高达95%。基于MM模型的久期择时策略年化收益5.3%，最大回撤仅2.9%，夏普比率2.37。融入久期增强的动态资产配置策略年化收益9.3%，最大回撤4.3%，夏普比率2.23。为债券投资提供量化框架。

《利率债收益预测框架：供需分析、久期择时与资产配置策略 - 国盛证券》主要包含哪些内容?

国盛证券量化专题报告，提出利率债收益分解模型，解释度高达95%。基于MM模型的久期择时策略年化收益5.3%，最大回撤仅2.9%，夏普比率2.37。融入久期增强的动态资产配置策略年化收益9.3%，最大回撤4.3%，夏普比率2.23。为债券投资提供量化框架。核心数据:5.3%;2.9%;2.37。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国盛证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 39。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、机构投资者、量化研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、利率债收益、久期择时、国盛证券等议题。