ETF轮动绝对收益策略：行业轮动模型实现年化超额14%

报告摘要

本报告研究如何利用行业轮动模型与丰富的行业ETF产品，通过对冲或股债配置实现绝对收益。ETF轮动组合相对等权基准年化超额收益14%，月度胜率66%，信息比1.51；相对沪深300年化超额17%。构建动态基准与股债再平衡策略，夏普比率达1.85。

《ETF轮动绝对收益策略：行业轮动模型实现年化超额14%》主要包含哪些内容?

本报告研究如何利用行业轮动模型与丰富的行业ETF产品，通过对冲或股债配置实现绝对收益。ETF轮动组合相对等权基准年化超额收益14%，月度胜率66%，信息比1.51；相对沪深300年化超额17%。构建动态基准与股债再平衡策略，夏普比率达1.85。核心数据:14%, 66%, 1.51。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由海通证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 21。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、FOF投资经理、个人投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、收益策略、ETF、轮动绝等议题。