ETF轮动绝对收益策略：行业轮动模型实现年化超额14%
2020-05金融投资21📊 海通证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《金融工程专题报告：通往绝对收益之路（二），通过ETF轮动的绝对收益策略-海通证券》
- 🎯 适合读者
- 量化研究员FOF投资经理个人投资者
- 📊 核心数据
- 14%, 66%, 1.51
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#收益策略#ETF#轮动绝
📦 本报告属于月份合集
购买后将获得「2020 年 5 月报告合集」 · 共 2057 份报告打包下载链接
点击获取云盘下载链接
报告摘要
本报告研究如何利用行业轮动模型与丰富的行业ETF产品，通过对冲或股债配置实现绝对收益。ETF轮动组合相对等权基准年化超额收益14%，月度胜率66%，信息比1.51；相对沪深300年化超额17%。构建动态基准与股债再平衡策略，夏普比率达1.85。
📋 核心要点(部分)
- 行业ETF市场现状
- ETF轮动策略构建
- 策略表现分析
- 动态基准策略
- 股债配置策略
同分类推荐
亚洲航空业货运救援：疫苗分发与电商需求助推货运费率，HSBC看好国泰航空
2021年能源材料行业展望：工业品主动补库周期，集中度提升与国产替代机遇
固收专题分析：资金分歧消失，收益率曲线向熊陡转化-国金证券2020
毕马威2020年三季度保险产品简报：互联网保险及投资管理政策解读
保险行业2021年投资策略：天时地利人和，迈向2021-长城证券深度研报
东海证券2020年11月宏观数据月刊：制造业PMI51.4% CPI上涨0.5%
2021年宏观年度策略报告：后疫情时代全球经济与中美形势分析（光大证券）
投资研究月度观点：盈利复苏，慢牛启动，2021年恒指盈利增速20%
美中经济与安全审查委员会2020年度报告：中美经济与安全关系全面评估
有色金属行业2021年投资策略报告：配置顺周期，布局新能源
海外资产配置月报2020年12月：顺周期修复短期超买但中期趋势确立，疫苗催化下补库周期开启
银行理财收益压降，如何挖掘优质替代？平安证券报告深度解析