业绩超预期因子在基金组合中表现稳健——西部证券基金研究系列

本报告研究业绩超预期因子在基金筛选中的运用，基于上市公司季度净利润计算个股因子，并按基金持仓加权得到基金暴露值。分组回测表明，暴露值高的基金组合年化收益率提升3.12%，夏普比率提高0.14。精选基金组合年化收益率达12.01%，最大回撤降低10.94%，超额收益稳健。核心数据:3.12%，0.14，12.01%。

本报告由西部证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 11。

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适合投资者、基金经理、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、系列等议题。