业绩超预期因子在基金组合中表现稳健——西部证券基金研究系列

2020-05金融投资11📊 西部证券免费

📄 文件全名: 《基金研究系列：业绩超预期因子在基金组合中表现稳健-西部证券》
🎯 适合读者: 投资者基金经理量化研究员
📊 核心数据: 3.12%，0.14，12.01%
🏷️ 核心议题: #金融投资#系列

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报告摘要

本报告研究业绩超预期因子在基金筛选中的运用，基于上市公司季度净利润计算个股因子，并按基金持仓加权得到基金暴露值。分组回测表明，暴露值高的基金组合年化收益率提升3.12%，夏普比率提高0.14。精选基金组合年化收益率达12.01%，最大回撤降低10.94%，超额收益稳健。

📋 核心要点(部分)

一、业绩超预期因子定义
分组回测结果
精选基金组合

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