国债基差交易实战：做空CTD券与收益率曲线策略详解【国信证券】

2020-05金融投资13📊 国信证券免费

📄 文件全名: 《固定收益专题报告：国债基差交易（下），两个细化的国债基差交易-国信证券》
🎯 适合读者: 固定收益投资者债券交易员金融研究人员
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🏷️ 核心议题: #金融投资#国信证券#CTD#做空

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报告摘要

本报告由国信证券出品，深入分析国债期货基差交易的两个细化策略：做空CTD券的基差和基于收益率曲线预期的基差交易。历史数据表明，五年期、十年期、两年期国债期货CTD券基差在交割月前最后五个交易日的均值分别为0.17元、0.20元、0.08元，为投资者提供量化参考。

📋 核心要点(部分)

前言
做空CTD券的基差
基于收益率曲线预期的基差交易

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