隐含波动率持续回升，市场活力逐渐回升-20170702-国泰君安-金融工程衍生品周报
本报告由国泰君安金融工程团队发布，基于2017年6月26日至30日数据，分析股指期货、融资融券及期权市场。核心发现：隐含波动率均值升至11.76%，认购期权部分合约隐含波动率达13.88%，认沽期权高达19.19%；融资融券规模小幅回升至8827.83亿元，占A股流通市值2.14%；三大股指期货延续负基差，沪深300期货持仓量回升至4.03万手。适合量化研究员、衍生品交易员、金融分析师及投资机构参考。
报告摘要
本报告由国泰君安金融工程团队发布，基于2017年6月26日至30日数据，分析股指期货、融资融券及期权市场。核心发现：隐含波动率均值升至11.76%，认购期权部分合约隐含波动率达13.88%，认沽期权高达19.19%；融资融券规模小幅回升至8827.83亿元，占A股流通市值2.14%；三大股指期货延续负基差，沪深300期货持仓量回升至4.03万手。适合量化研究员、衍生品交易员、金融分析师及投资机构参考。
核心要点
- 股指期货（中证500、上证50、沪深300期现套利价差、跨期套利价差）
- 融资融券
- 期权（隐含波动率、成交持仓）
报告信息
- 文件全名
- 《隐含波动率持续回升，市场活力逐渐回升-国泰君安》
- 适合读者
- 核心数据
- 隐含波动率均值11.76%
- 融资融券余额8827.83亿元
- 沪深300期货持仓量4.03万手
- 认沽认购比率0.71
- 平值认购期权实际杠杆34.47
- 核心议题
常见问题
《隐含波动率持续回升，市场活力逐渐回升-20170702-国泰君安-金融工程衍生品周报》主要包含哪些内容?
本报告由国泰君安金融工程团队发布，基于2017年6月26日至30日数据，分析股指期货、融资融券及期权市场。核心发现：隐含波动率均值升至11.76%，认购期权部分合约隐含波动率达13.88%，认沽期权高达19.19%；融资融券规模小幅回升至8827.83亿元，占A股流通市值2.14%；三大股指期货延续负基差，沪深300期货持仓量回升至4.03万手。适合量化研究员、衍生品交易员、金融分析师及投资机构参考。核心数据:隐含波动率均值11.76%;融资融券余额8827.83亿元;沪深300期货持仓量4.03万手。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 16。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、衍生品交易员、金融分析师、投资机构等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、国泰君安等议题。
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