短周期高频因子组合调仓收益增强-海通证券选股因子研究

2020-06金融投资22📊 海通证券免费

📄 文件全名: 《选股因子系列研究（六十七）：短周期高频因子与组合调仓收益增强-海通证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理金融分析师
📊 核心数据: 1%-2%
0.5%
2014年
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告研究短周期高频因子的选股能力，发现调仓频率越高收益越高。构建高频因子调仓优化策略，在保持换手率不变下增强收益。复合高频因子对中证500增强1%-2%年化收益，对沪深300增强0.5%左右。IC加权复合效果更强。

📋 核心要点(部分)

投资要点
高频因子选股能力
调仓优化策略
单因子与复合因子效果
IC加权复合

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