资产配置组合管理中的动态回撤控制方法—光大证券量化策略研报

本报告提出基于滚动经济回撤的动态资产配置策略，旨在将最大回撤控制在目标范围内。通过沪深300、南华商品和中证国债组合回测，策略能有效控制回撤。结合宏观观点修正夏普率预期可提升收益，兼顾风险与回报。

本报告由光大证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 19。

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适合量化研究员、资产配置经理、金融工程从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。