资产配置组合管理中的动态回撤控制方法—光大证券量化策略研报

2020-06金融投资19📊 光大证券免费

📄 文件全名: 《资产配置定量研究系列之八：资产配置组合管理中的动态回撤控制方法-光大证券》
🎯 适合读者: 量化研究员资产配置经理金融工程从业者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告提出基于滚动经济回撤的动态资产配置策略，旨在将最大回撤控制在目标范围内。通过沪深300、南华商品和中证国债组合回测，策略能有效控制回撤。结合宏观观点修正夏普率预期可提升收益，兼顾风险与回报。

📋 核心要点(部分)

回撤定义与计算
动态回撤控制策略
策略效果测试
观点融合与增强

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