天风证券基金业绩比较基准构建及动态评估研究报告

报告摘要

本报告提出基于改进重仓股补全法的基金业绩比较基准构建方法，行业配置平均相关性达0.925，偏离度仅15.03%，风格拟合优度0.9。通过模拟基准动态评估基金经理投资能力，拆解显性与隐性超额收益，为基金绩效评估和收益预测提供有力工具。

📋 核心要点(部分)

1. 研究背景
2. 基金的业绩比较基准构建
3. 基金业绩的动态评估研究
4. 基金业绩因子的拆解研究