天风证券基金业绩比较基准构建及动态评估研究报告

本报告提出基于改进重仓股补全法的基金业绩比较基准构建方法，行业配置平均相关性达0.925，偏离度仅15.03%，风格拟合优度0.9。通过模拟基准动态评估基金经理投资能力，拆解显性与隐性超额收益，为基金绩效评估和收益预测提供有力工具。核心数据:0.925;15.03%。

本报告由天风证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 27。

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适合基金经理、投资者、研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、动态评估等议题。