因子体系解析：从因子确定到Alpha与风险界定-长江证券多因子选股模型专题
2020-06金融投资22📊 长江证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《因子体系（一）：从因子确定到Alpha和风险的界定-长江证券》
- 🎯 适合读者
- 金融分析师量化投资者研究学者
- 📚 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#Alpha#因子确定#风险界定
📦 本报告属于月份合集
购买后将获得「2020 年 6 月报告合集」 · 共 2115 份报告打包下载链接
点击获取云盘下载链接
报告摘要
本报告深入解析多因子选股体系，从因子确定到Alpha与风险界定，阐述风格内因子整理方法（替代法与合并法），将因子划分为Alpha、Smart Beta和风险因子三类，并利用因子t值和纯因子收益进行区分。报告指出2017年后多因子策略表现衰减，估值变动空间下降压制策略收益。
📋 核心要点(部分)
- 因子体系构建
- 因子的类型
- 因子统计
- 纯因子收益
- 估值变动影响
同分类推荐
亚洲航空业货运救援：疫苗分发与电商需求助推货运费率，HSBC看好国泰航空
2021年能源材料行业展望：工业品主动补库周期，集中度提升与国产替代机遇
固收专题分析：资金分歧消失，收益率曲线向熊陡转化-国金证券2020
毕马威2020年三季度保险产品简报：互联网保险及投资管理政策解读
保险行业2021年投资策略：天时地利人和，迈向2021-长城证券深度研报
东海证券2020年11月宏观数据月刊：制造业PMI51.4% CPI上涨0.5%
2021年宏观年度策略报告：后疫情时代全球经济与中美形势分析（光大证券）
投资研究月度观点：盈利复苏，慢牛启动，2021年恒指盈利增速20%
美中经济与安全审查委员会2020年度报告：中美经济与安全关系全面评估
有色金属行业2021年投资策略报告：配置顺周期，布局新能源
海外资产配置月报2020年12月：顺周期修复短期超买但中期趋势确立，疫苗催化下补库周期开启
银行理财收益压降，如何挖掘优质替代？平安证券报告深度解析