大类资产配置：从配置风险出发构建组合｜广发证券金融工程专题报告
本报告由广发证券金融工程团队于2017年发布，提出从配置风险而非配置资产的角度构建投资组合。核心亮点：1）系统梳理风险因素及资产风险占比；2）引入宏观因子进行截面风险分配；3）利用时序主成分分析动态调整权重。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及金融工程学者参考，帮助理解风险平价策略的进阶应用。
报告摘要
本报告由广发证券金融工程团队于2017年发布，提出从配置风险而非配置资产的角度构建投资组合。核心亮点：1）系统梳理风险因素及资产风险占比；2）引入宏观因子进行截面风险分配；3）利用时序主成分分析动态调整权重。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及金融工程学者参考，帮助理解风险平价策略的进阶应用。
核心要点
- 从配置资产到配置风险
- 风险因素以及资产风险占比
- 考虑宏观因子的截面风险分配
- 考虑时序主成分风险占比的权重调整
- 总结
报告信息
- 文件全名
- 《大类资产配置：从配置风险出发构建组合-广发证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 2017年8月31日
- 广发证券
- 核心议题
常见问题
《大类资产配置：从配置风险出发构建组合｜广发证券金融工程专题报告》主要包含哪些内容?
本报告由广发证券金融工程团队于2017年发布，提出从配置风险而非配置资产的角度构建投资组合。核心亮点：1）系统梳理风险因素及资产风险占比；2）引入宏观因子进行截面风险分配；3）利用时序主成分分析动态调整权重。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及金融工程学者参考，帮助理解风险平价策略的进阶应用。核心数据:2017年8月31日;广发证券。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 39。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者、金融工程学者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。
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