海外文献推荐：下行波动率在资产配置中的应用——西学东渐系列之八十七
2020-07金融投资21📊 兴业证券免费
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- 《海外文献推荐系列之八十七：西学东渐-兴业证券》
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- 量化投资者金融分析师资产配置经理
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- 多方数据交叉验证
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- #金融投资#下行波动率#资产配置中
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报告摘要
本文探索下行波动率与波动率的关系，发现市场不稳定时两者相关性显著下降。基于下行波动率管理的多空因子和行业组合产生显著正alpha，在均值方差模型中可提高夏普比率并扩展有效边界。上行波动率则无裨益。
📋 核心要点(部分)
- 引言
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