海通证券高频因子研究：基于Level2行情构建选股因子，月均IC达4.86%

2020-07金融投资30📊 海通证券免费

📄 文件全名: 《选股因子系列研究（六十九）：高频因子的现实与幻想-海通证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融分析师股票投资者
📊 核心数据: 4.86%
3.59
4.24
🏷️ 核心议题: #金融投资#Level2#IC#月均

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报告摘要

本报告系统梳理了高频因子的构建逻辑与实践价值，基于分钟K线、TICK委托和逐笔成交数据开发了多个有效因子，其中尾盘成交占比因子月均Rank IC达4.86%，年化ICIR为3.59；开盘后净委买增额占比因子月均IC为4.19%，ICIR为4.24。为量化选股提供新视角。

📋 核心要点(部分)

Level2行情概况
基于分钟成交数据的高频因子
基于TICK委托数据的高频因子
基于逐笔成交数据的高频因子

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