海通证券高频因子研究：基于Level2行情构建选股因子，月均IC达4.86%
本报告系统梳理了高频因子的构建逻辑与实践价值，基于分钟K线、TICK委托和逐笔成交数据开发了多个有效因子，其中尾盘成交占比因子月均Rank IC达4.86%，年化ICIR为3.59；开盘后净委买增额占比因子月均IC为4.19%，ICIR为4.24。为量化选股提供新视角。
报告摘要
本报告系统梳理了高频因子的构建逻辑与实践价值，基于分钟K线、TICK委托和逐笔成交数据开发了多个有效因子，其中尾盘成交占比因子月均Rank IC达4.86%，年化ICIR为3.59；开盘后净委买增额占比因子月均IC为4.19%，ICIR为4.24。为量化选股提供新视角。
核心要点
- Level2行情概况
- 基于分钟成交数据的高频因子
- 基于TICK委托数据的高频因子
- 基于逐笔成交数据的高频因子
报告信息
- 文件全名
- 《选股因子系列研究（六十九）：高频因子的现实与幻想-海通证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 4.86%
- 3.59
- 4.24
- 核心议题
常见问题
《海通证券高频因子研究：基于Level2行情构建选股因子，月均IC达4.86%》主要包含哪些内容?
本报告系统梳理了高频因子的构建逻辑与实践价值，基于分钟K线、TICK委托和逐笔成交数据开发了多个有效因子，其中尾盘成交占比因子月均Rank IC达4.86%，年化ICIR为3.59；开盘后净委买增额占比因子月均IC为4.19%，ICIR为4.24。为量化选股提供新视角。核心数据:4.86%;3.59;4.24。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由海通证券发布,发布于 2020 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2020 年,全文约 30。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融分析师、股票投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、Level2、IC、月均等议题。
继续阅读
查看全部 →