基金经理选股能力与组合集中度关系研究-招商证券研报

招商证券研报揭示：选股能力越强的基金经理，持股越集中。实证发现，每月每产生10个基点Alpha，股票数量减少约5只；优质基金经理仅选3-20%股票。本报告通过理论模型与实证检验，为投资者提供识别优秀基金经理的新视角。核心数据:10个基点;3-20%。

本报告由招商证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 29。

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适合基金经理、投资研究员、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。