低利率环境下险资配置策略：利差损风险尚远，关注超长期国债与国债期货机遇

本报告分析长端利率下行对保险股估值的影响，指出市场对利差损过度担忧，建议抓住利率高点加配超长期国债和地方债，利用国债期货对冲风险。核心数据：久期缺口7年+，资产久期5年+，固收类再配置比例10%-15%。核心数据:10%-15%。

本报告由平安证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 28。

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适合保险投资者、固收分析师、金融机构投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。