股指期货CTA策略研究：周内效应与日内效应结合，三因子隔夜收益增强策略

报告摘要

本报告基于股指期货日内效应和周内效应，构建三因子隔夜收益增强策略及择时策略。IF、IC、IH年化收益率分别达23.72%、24.16%、9.32%，夏普比率2.64、2.53、1.04。周内效应择时策略年化收益最高40.51%，复合策略进一步提升表现，为量化交易提供实战参考。

📋 核心要点(部分)

1. 股指期货日内效应
2. 三因子隔夜收益增强策略
3. A股周内效应
4. 周内效应择时策略
5. 周内效应与日内效应相结合