海外资产配置前沿理论对国内市场的借鉴 - 光大证券深度研究
2020-08金融投资31📊 光大证券免费
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- 《资产配置定量研究系列之十：海外资产配置前沿理论对于国内市场有何借鉴？-光大证券》
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报告摘要
本文从三个角度介绍海外前沿资产配置理论，包括协方差矩阵优化、高相关性资产配置及多风险因素考量，为国内市场投资者提供借鉴。针对2020年疫情下资产同步下跌的尾部风险，提出改进经典模型的方法。
📋 核心要点(部分)
- 经典资产配置模型改进
- 估计协方差矩阵优化方法
- 高相关性资产配置方法
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