海外资产配置前沿理论对国内市场的借鉴 - 光大证券深度研究

本文从三个角度介绍海外前沿资产配置理论，包括协方差矩阵优化、高相关性资产配置及多风险因素考量，为国内市场投资者提供借鉴。针对2020年疫情下资产同步下跌的尾部风险，提出改进经典模型的方法。

本报告由光大证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 31。

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适合金融从业者、量化研究员、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、光大证券、国内、借鉴等议题。