基于新闻热度的周期、成长、消费风格轮动配置｜大数据研究之四｜中信建投2017

报告摘要

本报告由中信建投发布，基于新闻热度构建周期、成长、消费三大风格板块的轮动配置策略。核心发现：2014-2017年回测期间，风格轮动组合年化收益达51%，最大回撤仅17%，Sharpe比率1.92，显著优于单一板块策略。报告详细阐述了数据挖掘流程、新闻热度指标构建方法及布林带信号规则，并对比了各板块的新闻热度效应差异。适合量化研究员、金融工程师、资产配置经理及大数据投资爱好者阅读，为风格轮动策略提供数据驱动的实证支持。

📋 核心要点(部分)

1. 大数据与量化投资
2. 大数据体系构建
3. 新闻热度在不同风格板块的表现
4. 新闻热度风格轮动配置原理
5. 总结
6. 风险提示