基于新闻热度的周期、成长、消费风格轮动配置｜大数据研究之四｜中信建投2017

本报告由中信建投发布，基于新闻热度构建周期、成长、消费三大风格板块的轮动配置策略。核心发现：2014-2017年回测期间，风格轮动组合年化收益达51%，最大回撤仅17%，Sharpe比率1.92，显著优于单一板块策略。报告详细阐述了数据挖掘流程、新闻热度指标构建方法及布林带信号规则，并对比了各板块的新闻热度效应差异。适合量化研究员、金融工程师、资产配置经理及大数据投资爱好者阅读，为风格轮动策略提供数据驱动的实证支持。核心数据:风格轮动年化收益51%;Sharpe比率1.92;周期板块年化收益34%胜率76%。

本报告由中信建投发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 15。

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适合量化研究员、金融工程师、资产配置经理、大数据投资爱好者等读者参考。

重点分析了金融投资、新闻热度、中信建投、大数据等议题。