东吴证券价量相关性CPV因子绩效月报：多空对冲年化17.94% 8月持仓明细

报告摘要

本报告分析CPV因子在全市场及中证500中的绩效表现，年化收益高达17.94%，信息比率2.79，月度胜率84.42%。7月组合收益率11.97%，对冲指数收益0.16%。提供8月最新持仓明细，挖掘高频价量相关性的选股信息。

《东吴证券价量相关性CPV因子绩效月报：多空对冲年化17.94% 8月持仓明细》主要包含哪些内容?

本报告分析CPV因子在全市场及中证500中的绩效表现，年化收益高达17.94%，信息比率2.79，月度胜率84.42%。7月组合收益率11.97%，对冲指数收益0.16%。提供8月最新持仓明细，挖掘高频价量相关性的选股信息。核心数据:17.94%;12.81%;11.97%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 13。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融工程研究员、证券分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、月持仓明细、CPV、冲年化等议题。