衍生品策略双周报：特别国债致期债逼空，现券配置价值显现

报告摘要

华泰证券最新报告指出，特别抗疫国债成为活跃CTD券导致期债逼空，反弹力度强于现券。当前债市宽幅震荡，十年国债区间2.8%-3.2%，推荐基差与跨期策略，安全边际较高。配置价值临近3.0%关口，建议关注配置与交易机会。

《衍生品策略双周报：特别国债致期债逼空，现券配置价值显现》主要包含哪些内容?

华泰证券最新报告指出，特别抗疫国债成为活跃CTD券导致期债逼空，反弹力度强于现券。当前债市宽幅震荡，十年国债区间2.8%-3.2%，推荐基差与跨期策略，安全边际较高。配置价值临近3.0%关口，建议关注配置与交易机会。核心数据:2.97%,2.8%-3.2%,2万亿。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由华泰证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合固收投资者、衍生品交易员、机构投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。