衍生品策略双周报：特别国债致期债逼空，现券配置价值显现

2020-08金融投资22📊 华泰证券免费

📄 文件全名: 《衍生品策略双周报：期债更强背后的特别国债因素-华泰证券》
🎯 适合读者: 固收投资者衍生品交易员机构投资者
📊 核心数据: 2.97%,2.8%-3.2%,2万亿
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

华泰证券最新报告指出，特别抗疫国债成为活跃CTD券导致期债逼空，反弹力度强于现券。当前债市宽幅震荡，十年国债区间2.8%-3.2%，推荐基差与跨期策略，安全边际较高。配置价值临近3.0%关口，建议关注配置与交易机会。

📋 核心要点(部分)

核心观点
两周回顾
现券研判
衍生品方向策略
国债期货交易策略

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