基于模式聚类的短线选股模型｜数量化投资技术系列之四十二

报告简介

本报告由国信证券金融工程团队发布，提出基于模式聚类的短线选股模型，将传统K-均值聚类改进为层次K-均值聚类，对中证800成分股15分钟K线进行价量模式聚类。样本内共121939个价格样本被划分为198个模式，成交量样本划分为194个模式。价量模式组合后，Top组合在0.6%交易成本下准确率多数高于50%，6527个样本持有3h平均收益率0.833%。报告还分析了样本外表现及未来应用方向。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略开发者阅读。

报告目录

前言、研究框架、模式聚类的提出、基于模式聚类的短线选股模型、模式聚类算法、股价和成交量模式的处理、股价模式中心的聚类分析、成交量模式中心的聚类分析、模式组合、以距离为参数进行的价量模式组合、Top20价量模式组合、Bottom20价量模式组合、模型应用分析、Top/Bottom组合在时间序列上的样本数分布、Top/Bottom组合的胜率、样本外区间的检验结果、应用和扩展、优化讨论、指数投资应用、基于模型选股结果的交易策略、频度扩展、模式伸缩、择时应用、附录