基于模式聚类的短线选股模型｜数量化投资技术系列之四十二

报告摘要

本报告由国信证券金融工程团队发布，提出基于模式聚类的短线选股模型，将传统K-均值聚类改进为层次K-均值聚类，对中证800成分股15分钟K线进行价量模式聚类。样本内共121939个价格样本被划分为198个模式，成交量样本划分为194个模式。价量模式组合后，Top组合在0.6%交易成本下准确率多数高于50%，6527个样本持有3h平均收益率0.833%。报告还分析了样本外表现及未来应用方向。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略开发者阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 前言
2. 研究框架
3. 模式聚类的提出
4. 基于模式聚类的短线选股模型
5. 模式聚类算法
6. 股价和成交量模式的处理
7. 股价模式中心的聚类分析
8. 成交量模式中心的聚类分析
9. 模式组合
10. 以距离为参数进行的价量模式组合
11. Top20价量模式组合
12. Bottom20价量模式组合
13. 模型应用分析
14. Top/Bottom组合在时间序列上的样本数分布
15. Top/Bottom组合的胜率
16. 样本外区间的检验结果
17. 应用和扩展
18. 优化讨论
19. 指数投资应用
20. 基于模型选股结果的交易策略
21. 频度扩展
22. 模式伸缩
23. 择时应用
24. 附录