价格动量之外：基本面动量的重要性——华安证券“学海拾珠”系列之七

2020-08金融投资17📊 华安证券免费

📄 文件全名: 《“学海拾珠”系列之七：价格动量之外，基本面动量的重要性-华安证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融分析师投资经理
📊 核心数据: 0.88%,2.16%,17页
🏷️ 核心议题: #金融投资#基本面动量#华安证券#学海拾珠

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报告摘要

本篇报告提出基本面隐含收益(FIR)度量方法，发现基于FIR的多空组合月均收益0.88%，与价格动量相当。结合价格动量和基本面动量的双动量策略月收益达2.16%，且不被现有因子模型解释。

📋 核心要点(部分)

引言
模型构建
实证分析
双动量
结论

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