公募基金持仓因子全解析：基本面量化视角的机构持仓信息研究

报告摘要

本文基于公募基金持仓数据，构建三类选股因子（基本因子、主动权重因子、主动需求因子），合成FundHolding大类因子。因子IC均值4.54%，年化ICIR 2.50，多头年化超额收益8.42%，多空年化收益18.71%，与其他因子相关性低，信息增量显著。

核心要点

基本因子,主动权重因子,主动需求因子,FundHolding因子合成,因子测试与对比

报告信息

文件全名: 《基本面量化视角下的机构持仓信息研究系列之一：公募基金持仓因子全解析-兴业证券》
适合读者: 投资者量化研究员基金经理
核心数据: 4.54%,2.50,18.71%
核心议题: 金融投资金融投资研究

常见问题

《公募基金持仓因子全解析：基本面量化视角的机构持仓信息研究》主要包含哪些内容?

本文基于公募基金持仓数据，构建三类选股因子（基本因子、主动权重因子、主动需求因子），合成FundHolding大类因子。因子IC均值4.54%，年化ICIR 2.50，多头年化超额收益8.42%，多空年化收益18.71%，与其他因子相关性低，信息增量显著。核心数据:4.54%,2.50,18.71%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由兴业证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 65。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、量化研究员、基金经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。