优胜劣汰：通过淘汰法选择基金——华安证券“学海拾珠”系列之六

基于《Picking Funds with Confidence》论文，提出配对淘汰法构建绩优基金置信集（FCS），通过迭代比较基金Alpha和收益相关性淘汰差基金，最终FCS组合的风险调整回报率远超简单Alpha排名组合。

本报告由华安证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 20。

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适合基金经理、投资分析师、金融工程研究者等读者参考。

重点分析了金融投资、优胜劣汰、华安证券、学海拾珠等议题。