短周期交易策略研究之五：周内效应与日内效应相结合的股指期货CTA策略-海通证券2020

报告摘要

本报告由海通证券发布，深入分析股指期货的日内效应与A股周内效应，构建复合CTA策略。三因子隔夜收益增强策略在IF、IC上分别取得23.72%和24.16%的年化收益率，夏普比率超2.5。结合周内效应的择时策略年化收益率最高达40.51%，复合策略进一步提升表现。

📋 核心要点(部分)

1. 股指期货日内效应
2. 三因子隔夜收益增强策略
3. A股周内效应
4. 周内效应择时策略
5. 周内效应与日内效应结合