资产配置定量研究系列之九：“统一角度”下再论资产配置 - 光大证券2020

2020-08金融投资26📊 光大证券免费

📄 文件全名: 《资产配置定量研究系列之九：“统一角度”下再论资产配置-光大证券》
🎯 适合读者: 投资经理量化研究员资产配置从业者
📊 核心数据: σ(w_MV)≤σ(w_RP)≤σ(w_EW)
σ(w_MV)≤σ(w_MDP)≤maxσ_i
三个分散度指标
🏷️ 核心议题: #金融投资#系列之九#统一角度#光大证券

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报告摘要

本报告从统一角度梳理资产配置经典模型，将模型分为均值方差类、风险配置类和主观视角类，重点推导风险配置类模型的统一表达式，并构建分散度与波动率指标进行横向对比，为投资者提供量化工具。

📋 核心要点(部分)

风险配置类模型具有统一表达式
评价风险配置类模型的指标构建
风险类配置模型的指标对比

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