评级调整套利策略：信用债评级上调后的利差收窄投资机会（华创证券）
2020-08金融投资14📊 华创证券免费
报告维度
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- 《【债券深度报告】信用策论系列之六：评级调整套利策略-华创证券》
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- 债券投资者信用研究员基金经理
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报告摘要
研究发现信用债主体评级上调后利差延迟收窄，90天后中债估值收益率显著下降。城投债策略有效，AA上调AA+主体博弈空间大，可获超额收益。
📋 核心要点(部分)
- 评级调整套利策略
- 评级变动对城投债利差的影响
- 评级变动对产业债利差的影响
- 策略有效性分析
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