华泰证券行业配置策略：宏观因子视角下的风险配置框架

本文构建涵盖增长、生活端通胀、生产端通胀、利率、汇率五大宏观因子的体系，提出宏观风险配置框架，并通过因子资产化实现高频低延迟可交易。实证表明该模型在大类资产和行业层面均有效，为投资者提供定量化、动态化配置工具。

本报告由华泰证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 31。

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适合量化研究员、基金经理、投资分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、华泰证券、配置策略等议题。