可转债轮动策略研究：低转股溢价率策略占优，年化收益率达43.12%

2020-08金融投资20📊 光大证券免费

📄 文件全名: 《可转债轮动策略研究系列之一：着重低转股溢价率的策略占优-光大证券》
🎯 适合读者: 固定收益投资者量化策略研究者可转债投资者
📊 核心数据: 43.12%
40.39%
13.55%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

报告提出九种可转债轮动策略，回测显示低转股溢价率策略表现最优，年化收益率最高达43.12%，最大回撤13.55%。低价类策略表现平庸，与指数差异不大。权益市场走势显著影响超额收益。

📋 核心要点(部分)

九种可转债轮动策略及其回测效果
以低转股溢价率为择券方向的策略占优
低价类轮动策略较转债指数并无显著优势
权益市场走势显著影响轮动策略的超额收益

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