基金持仓集中度如何影响板块与风格？光大证券多因子系列报告

本报告从基金持仓集中度提升的现象出发，分析集中持仓对板块和个股的影响，构建量化指标刻画集中度，并测试其预测市场风格和板块轮动的效果。核心发现：消费+科技+医药占比达70%，基尼系数持续攀升，集中持仓指数对板块轮动有指导作用。核心数据:30%~35%。

本报告由光大证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 20。

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适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、板块、风格等议题。