基金重仓股研究：多因子策略提升超额收益的量化分析-国盛证券2020

本报告从基金特征、股票特征、持仓特征三个维度，挖掘对基金重仓股超额收益有预测作用的指标，并筛选出高收益股票池纳入多因子策略，显著提升指数增强效果。研究发现业绩优秀基金的重仓股超额收益突出，且持仓信息如重仓市值占流通市值比例变化具有预测作用。策略近年来表现优异，适合量化投资者参考。

本报告由国盛证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 24。

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适合量化研究员、基金经理、金融工程分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、基金重仓股、国盛证券、量化等议题。