结构行情下沪深300增强策略改进方法研究：量化选股行业偏离优化

中信证券报告提出沪深300增强策略改进方法，通过主风格判断、相对估值修正和尾部剔除构建基准模型，年化超额收益14.4%，信息比3.7。放松行业约束的分层优化框架在结构行情中进一步提升年化超额5%以上，为量化增强基金提供主动alpha。核心数据:14.4%。

本报告由中信证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 30。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、量化选股、偏离优化等议题。