目标指数增强基金识别模型与FOF组合构建研究 - 天风证券

报告摘要

本报告提出目标指数增强类基金识别模型，通过基准指数匹配和Alpha预测筛选优质基金。构建的增强FOF组合相比传统指数增强基金，年化收益13.50%，超额收益10.89%，信息比率1.66，长期投资价值显著。适合追求超额收益的投资者。

📋 核心要点(部分)

1. 研究背景
2. 目标指数的增强类基金识别模型
3. 目标指数的增强FOF组合构建