多因子模型研究之Alpha101技术因子再挖掘：10个备选因子筛选与回测分析
2020-09金融投资24📊 渤海证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《多因子模型研究系列之十四：技术因子的再挖掘之Alpha101-渤海证券》
- 🎯 适合读者
- 量化投资研究人员金融工程分析师基金经理
- 📊 核心数据
- 2020
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#Alpha101#多因子模型#回测
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报告摘要
本报告基于World Quant的101个技术因子，在A股市场进行回测与调整，发现大部分因子统计显著，并针对中位数调整提升表现。筛选出10个备选因子与现有体系融合，其中两个因子近期表现亮眼，为多因子模型提供新思路。
📋 核心要点(部分)
- 技术因子的再挖掘
- 单因子测试流程
- 回测结果与因子筛选
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