国债期货2009合约交割行为分析：交割量偏低隐含着什么？-国信证券2020

2020-09金融投资14📊 国信证券免费

📄 文件全名: 《固定收益专题报告：2009合约交割行为分析，交割量偏低隐含着什么？-国信证券》
🎯 适合读者: 固定收益投资者国债期货交易员金融分析师
📊 核心数据: 366手
107手
🏷️ 核心议题: #金融投资#合约交割行#国债期货#国信证券

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报告摘要

国信证券深度报告分析国债期货2009合约交割情况，数据显示TS2009交割量366手（交割率2.16%）、TF2009交割量107手（0.21%）、T2009交割量25手（0.03%），交割金额合计约8.74亿元。报告指出交割量偏低主要因IRR中性、套利空间小，而两年期合约交割量相对偏多源于流动性不足。

📋 核心要点(部分)

2009合约交割数据总览，交割行为分析

国债期货2009合约交割行为分析：交割量偏低隐含着什么？-国信证券2020

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