本报告为东证期货发布的商品CTA量化策略跟踪周报，覆盖日内交易、套利及日间择时策略。核心亮点：1）橡胶R-Breaker策略累计收益34.21%，最大回撤7.23%；2）炼焦产业链套利累计收益19.41%，夏普率1.67；3）焦炭HMM策略RC因子在3倍杠杆下累计收益率达470.67%，预测正确率58.23%。报告详细分析了螺纹钢、橡胶、焦炭、镍、锌、铝等品种的策略表现，适合量化交易员、CTA策略研究员、期货投资者及金融工程从业者参考。
本报告为东证期货发布的商品CTA量化策略跟踪周报，覆盖日内交易、套利及日间择时策略。核心亮点：1）橡胶R-Breaker策略累计收益34.21%，最大回撤7.23%；2）炼焦产业链套利累计收益19.41%，夏普率1.67；3）焦炭HMM策略RC因子在3倍杠杆下累计收益率达470.67%，预测正确率58.23%。报告详细分析了螺纹钢、橡胶、焦炭、镍、锌、铝等品种的策略表现，适合量化交易员、CTA策略研究员、期货投资者及金融工程从业者参考。
本报告为东证期货发布的商品CTA量化策略跟踪周报，覆盖日内交易、套利及日间择时策略。核心亮点：1）橡胶R-Breaker策略累计收益34.21%，最大回撤7.23%；2）炼焦产业链套利累计收益19.41%，夏普率1.67；3）焦炭HMM策略RC因子在3倍杠杆下累计收益率达470.67%，预测正确率58.23%。报告详细分析了螺纹钢、橡胶、焦炭、镍、锌、铝等品种的策略表现，适合量化交易员、CTA策略研究员、期货投资者及金融工程从业者参考。核心数据:橡胶R-Breaker累计收益34.21%;最大回撤7.23%;炼焦产业链套利累计收益19.41%。
本报告由东证期货发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 25。
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适合量化交易员、CTA策略研究员、期货投资者、金融工程从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、东证期货、焦炭策略、CTA等议题。