商品CTA量化策略跟踪周报｜东证期货2017年8月28日｜螺纹钢、橡胶、焦炭策略分析

报告摘要

本报告为东证期货发布的商品CTA量化策略跟踪周报，覆盖日内交易、套利及日间择时策略。核心亮点：1）橡胶R-Breaker策略累计收益34.21%，最大回撤7.23%；2）炼焦产业链套利累计收益19.41%，夏普率1.67；3）焦炭HMM策略RC因子在3倍杠杆下累计收益率达470.67%，预测正确率58.23%。报告详细分析了螺纹钢、橡胶、焦炭、镍、锌、铝等品种的策略表现，适合量化交易员、CTA策略研究员、期货投资者及金融工程从业者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 日内交易策略本周策略表现
2. 套利策略本周表现
3. 日间策略本周表现
4. 附录