公募基金投资行为与选股策略｜量化投资“底牌”启示录｜中信证券2017

本报告基于中信证券量化投资研究，深度剖析公募基金持仓、行业配置效力、重仓股特征及净值背后的秘密。核心发现：公募基金规模已突破10万亿元，股票型和混合型基金合计超2.8万亿元；行业配置对基金收益贡献显著；重仓股集中度与超额收益存在规律。报告通过量化模型揭示基金投资行为的底层逻辑，为投资者提供更聪明的Beta策略。适合量化研究员、公募基金经理、FOF投资经理、金融分析师及高校金融学者阅读。核心数据:公募基金规模10万亿元;股票型基金资产净值6587.47亿元;混合型基金资产净值21454.06亿元。

本报告由中信证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 34。

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适合量化研究员、公募基金经理、FOF投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、选股策略、量化投资、中信证券等议题。