机器因子库相对人工因子库增量研究：遗传规划与随机森林在选股中的应用

2020-09金融投资24📊 东方证券免费

📄 文件全名: 《《因子选股系列研究之七十》：机器因子库相对人工因子库的增量-东方证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融分析师投资经理
📊 核心数据: 2010-2020，100个有效因子，每半年
🏷️ 核心议题: #金融投资#遗传规划#随机森林#选股中

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报告摘要

本文利用遗传规划算法挖掘机器因子，并与人工因子库通过随机森林模型对比，发现机器因子在预测收益率上具有显著增量。回测区间2010-2020，每半年挖掘100个有效因子，为量化投资提供新思路。

📋 核心要点(部分)

遗传规划算法原理
因子挖掘流程
随机森林模型
因子库对比

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