瑞银2017年深度报告揭示中国影子贷款规模达14.1万亿元，相当于GDP的18.9%。报告基于237家银行数据，分析信托受益权（TBRs）和定向资管计划（DAMPs）的监管套利行为，包括低估不良率、滚动贷款、非正式证券化等。核心发现：影子贷款增速放缓但集中于区域银行（尤其是锈带地区），拨备仅68bp（对比贷款285bp），且银行间存在传染风险。报告评估系统性风险为“沉睡问题”，但认为需关注区域银行风险溢价。适合银行业分析师、风险管理人士、政策研究者及投资者。
瑞银2017年深度报告揭示中国影子贷款规模达14.1万亿元，相当于GDP的18.9%。报告基于237家银行数据，分析信托受益权（TBRs）和定向资管计划（DAMPs）的监管套利行为，包括低估不良率、滚动贷款、非正式证券化等。核心发现：影子贷款增速放缓但集中于区域银行（尤其是锈带地区），拨备仅68bp（对比贷款285bp），且银行间存在传染风险。报告评估系统性风险为“沉睡问题”，但认为需关注区域银行风险溢价。适合银行业分析师、风险管理人士、政策研究者及投资者。
瑞银2017年深度报告揭示中国影子贷款规模达14.1万亿元，相当于GDP的18.9%。报告基于237家银行数据，分析信托受益权（TBRs）和定向资管计划（DAMPs）的监管套利行为，包括低估不良率、滚动贷款、非正式证券化等。核心发现：影子贷款增速放缓但集中于区域银行（尤其是锈带地区），拨备仅68bp（对比贷款285bp），且银行间存在传染风险。报告评估系统性风险为“沉睡问题”，但认为需关注区域银行风险溢价。适合银行业分析师、风险管理人士、政策研究者及投资者。核心数据:237家银行数据;影子贷款规模14.1万亿元;占GDP18.9%。
本报告由瑞银发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 29。
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适合银行业分析师、风险管理人士、政策研究者、机构投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、影子贷款、监管套利、瑞银等议题。