股东大类因子：拆解股东数据中的多元信息 - 光大证券2020年量化选股因子研究

报告摘要

本报告深入挖掘股东数据中的选股信息，构建股东大类因子，IC均值达5.03%，ICIR高达0.84，多空组合年化收益19.0%，夏普比率2.93，为量化投资提供全新视角。

《股东大类因子：拆解股东数据中的多元信息 - 光大证券2020年量化选股因子研究》主要包含哪些内容?

本报告深入挖掘股东数据中的选股信息，构建股东大类因子，IC均值达5.03%，ICIR高达0.84，多空组合年化收益19.0%，夏普比率2.93，为量化投资提供全新视角。核心数据:5.03%;0.84;19.0%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由光大证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融工程师、量化研究员、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、多元信息、光大证券等议题。