股东大类因子：拆解股东数据中的多元信息 - 光大证券2020年量化选股因子研究

2020-09金融投资24📊 光大证券免费

📄 文件全名: 《多因子系列报告之三十七：股东大类因子，拆解股东数据中的多元信息-光大证券》
🎯 适合读者: 金融工程师量化研究员投资经理
📊 核心数据: 5.03%
0.84
19.0%
🏷️ 核心议题: #金融投资#多元信息#光大证券

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报告摘要

本报告深入挖掘股东数据中的选股信息，构建股东大类因子，IC均值达5.03%，ICIR高达0.84，多空组合年化收益19.0%，夏普比率2.93，为量化投资提供全新视角。

📋 核心要点(部分)

一、股东数据的分类与特征
二、股东数据整体市场分析
三、股东细分因子构建与检验
四、股东大类因子表现

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