华安证券量化基本面系列：成长因子再升级，盈利加速度因子解析
2020-09金融投资27📊 华安证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《量化基本面系列报告之二：成长因子再升级，盈利加速度-华安证券》
- 🎯 适合读者
- 量化研究员基金经理金融工程师
- 📊 核心数据
- 2.68%
- 2.30
- 17.64%
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#金融投资研究
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报告摘要
本报告提出盈利加速度因子，通过计算业绩同比增速的同比变化，大幅提升选股能力。核心因子Rank IC均值2.68%，年化ICIR 2.30，多头超额收益6.87%。构建的'稳健加速增长精选50策略'年化超额收益17.64%，仅2017年跑输基准。
📋 核心要点(部分)
- 成长因子痛点
- 盈利加速度因子构建
- 单因子测试结果
- 稳健加速增长精选50策略
- 中证500增强策略
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