宏观风险配置系列：利用股债构建绝对收益组合，控制利率风险实现稳健回报
2020-09金融投资34📊 东北证券免费
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- 《宏观风险配置系列：利用股债构建绝对收益组合-东北证券》
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- 金融工程研究员量化投资经理资产配置分析师
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- #金融投资#收益组合
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报告摘要
本报告构建经济增长、利率、通胀和信用风险四大宏观风险因子体系，揭示传统偏债混合产品利率风险暴露过大的问题。以风险溢价为锚，提出股债轮动绝对收益组合改进方案，实现风险可控的绝对收益，为固收+策略提供新思路。
📋 核心要点(部分)
- 宏观风险因子体系如何构建
- 从宏观风险视角看传统偏债混合型产品问题
- 以绝对收益为目标如何对股债组合做风险配置
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