Investments, Bodie, Kane and Marcus, 10th edition | 固定收益证券与利率期限结构分析

报告摘要

本报告选自经典教材《投资学》第10版第15章，深入解析利率期限结构理论，涵盖即期利率、远期利率、短期利率的概念与计算，以及收益率曲线形状的预期理论与流动性溢价理论。包含美国国债收益率曲线案例分析、零息债券定价、隐含远期利率计算等实战内容。适合金融专业学生、CFA考生、固定收益分析师及投资从业者系统学习利率风险与债券定价。

📋 核心要点(部分)

1. 收益率曲线形状分析
2. 即期利率与远期利率计算
3. 短期利率定义
4. 零息债券定价
5. 隐含远期利率计算
6. 债券价格计算