Investments, Bodie, Kane and Marcus, 10th edition | 固定收益证券与利率期限结构分析

本报告选自经典教材《投资学》第10版第15章，深入解析利率期限结构理论，涵盖即期利率、远期利率、短期利率的概念与计算，以及收益率曲线形状的预期理论与流动性溢价理论。包含美国国债收益率曲线案例分析、零息债券定价、隐含远期利率计算等实战内容。适合金融专业学生、CFA考生、固定收益分析师及投资从业者系统学习利率风险与债券定价。核心数据:5年期即期利率需计算;2年期远期利率11.056%;3年期即期利率6.05%。

覆盖 2017 年,全文约 540。

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适合金融专业学生、CFA考生、固定收益分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、Investments、edition、Marcus等议题。