基金经理前瞻能力FOF选基因子研究：构建综合因子提升基金业绩
2020-10金融投资23📊 国信证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《金融工程专题研究：FOF系列专题之二，基金经理前瞻能力与基金业绩-国信证券》
- 🎯 适合读者
- 基金投资者FOF管理者量化研究员
- 📊 核心数据
- 7.88%,9.38%,15.99%
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#选基因子#FOF
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报告摘要
国信证券提出基金前瞻能力因子，基于持股和盈余公告数据，前瞻权重占比因子RankIC均值7.88%，前瞻数量占比因子9.38%；综合选基因子RankIC均值15.99%，年化IR 2.27；FOF精选组合年化收益14.75%，相对基准超额6.79%。
📋 核心要点(部分)
- 基金经理的前瞻能力
- 基金前瞻能力因子
- 基金前瞻能力因子的特质
- FOF精选组合
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