棉花月差与基差套利策略专题报告｜华泰期货2017年研究

2017-08金融投资9📊 华泰期货免费

📄 文件全名: 《专题报告：浅谈棉花的月差与基差-华泰期货》
🎯 适合读者: 期货交易员套利投资者棉花产业链企业农产品研究员
📊 核心数据: CF1705-1709月差扩大至无风险套利空间
CF1009-1101近月升水2000元/吨以上
无套利机会价差X=559元/吨（资金成本4.35%）
X=661元/吨（资金成本6%）
🏷️ 核心议题: #金融投资#棉花月差#华泰期货

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报告摘要

本报告由华泰期货研究所发布，深入剖析棉花期货的月差与基差套利策略。核心内容包括：月差正向与反向套利的基本面驱动与统计套利方法，结合棉花牛熊周期分析月差走势规律，并通过实际案例（如CF1705-1709价差）详解无风险套利价差计算（持仓成本含仓储、交割、资金利息等）。报告还提供了具体计算示例，如近月价格16000元/吨时均衡价差约559-661元/吨。适合棉花产业链企业、期货交易员、套利投资者及农产品研究员参考，助力优化套利决策。

📋 核心要点(部分)

月差基本面套利法
棉花跨期套利分类
月差与牛熊周期关系
无风险套利价差计算
持仓成本构成

棉花月差与基差套利策略专题报告｜华泰期货2017年研究

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